Современные решения для управления финансовыми рисками

Современные решения для управления финансовыми рисками - МСФО 9

В современных условиях роль информационных систем в создании устойчивой и эффективной системы управления рисками организации постоянно растет. Финансовые организации вынуждены соответствовать регуляторным требованиям и отраслевым практикам.

требования Положений Банка России № 483-П, 716-П, Указания Банка России № 3624-У

международный стандарт МСФО 9 «Финансовые инструменты»

принципы, сформулированне Базельским комитетом (e.g. BCBS 239)

Опытная команда аналитиков и разработчиков GETCRM обеспечит внедрение или импортозамещение решений для управления рисками, которые соответствуют требованиям регуляторов и лучшим международным практикам.

Автоматизация рутинных процессов подразделений «трех линий защиты» (концепция построения в организации системы управления рисками) позволит организациям повысить качество процедур риск-менеджмента и осведомленность руководства о принимаемых рисках.

Примеры бизнес-процессов и решаемые задачи:

автоматизация проверки качества данных по различным характеристикам - доступность, точность, достоверность, полнота, актуальность, согласованность
проверка контролируемости и восстанавливаемости данных в ИС организации, выявление гэпов
логирование производимых корректировок в данных
автоматизация бизнес-процесса согласования корректировок
подготовка регламента и методики контроля качества данных

интеграция с источниками данных
инструмент анализа и визуализации результатов
возможность гибкой настройки и версионирования методик расчета
реализация тестовых сред для внесения методологических изменений и проверки гипотез
внедрение оценки показателей и риск-метрик в кредитные процессы для принятия risk-based управленческих решений

интеграция с внутренними и внешними источниками данных
внедрение в бизнес-процесс (при необходимости автоматизация смежных подпроцессов)
имплементация имеющихся моделей оценки риска
возможность гибкой настройки и версионирования методик расчета
логирование производимых корректировок
автоматизация бизнес-процесса согласования корректировок
автоматизация подготовки заключений и профессиональных суждений
нотификация пользователей по событию

интеграция с источниками данных
инструмент анализа и визуализации результатов
возможность гибкой настройки и версионирования методик расчета
реализация тестовых сред для внесения методологических изменений и проверки гипотез
управление справочниками и НСИ
логирование производимых корректировок
автоматизация бизнес-процесса согласования корректировок
автоматизация подготовки заключений и профессиональных суждений
нотификация пользователей по событию

Варианты внедрения

Разработка с нуля

решение разработано индивидуально под требования заказчика

соответствие всем требованиями архитектуры в исходном варианте

более длинный срок внедрения и риски растяжения сроков проекта

отвлечение ресурса бизнес-заказчика на проработку ТЗ

Интеграция готовой платформы

короткий срок реализации MVP и проекта в целом

сокращение времени на проработку ТЗ

набор готовых фичей, учитывающий опыт вендора

кастомные доработки затруднены

встраивание в существующую архитектуру может быть сложным / невозможным

Гибридный подход

Сочетание плюсов и нивелирование минусов обоих подходов.

На заметку:
Внедрение low-code систем позволяет заказчику самостоятельно автоматизировать некоторые процедуры без участия программистов

Импортозамещение

Внедрение решений, повторяющих функционал существующих, на базе стэка преимущественно отечественных решений (либо Open Source)

Стандартный список шагов для успешного внедрения

Выбрать приоритетный набор процессов и данных

это могут быть ключевые процессы/подпроцессы и данные, участвующие в ключевых отчетах для регулятора или внутренних органов управления. Учитывается текущая архитектура и зависимости в данных.

Подобрать оптимальное решение по бюджету и ресурсам

выбор небольшого количества кейсов, которые создают ценность, помогут получить поддержку решения внутри организации
выбор множества целей (средне- и долгосрочных) может потребовать от организации стартовать программу проектов и выделить необходимые квалифицированные ресурсы для ее поддержки

Согласовать охват проекта с ключевыми участниками

это позволит зафиксировать охват решения и ожидания от него. Демонстрация на ранних этапах того, как будет выглядеть итоговое решение, позволит избежать лишних изменений и, в конечном счете, затягивания проекта.

Определиться с методологией и реализовать проект

возможно использование наиболее подходящей методологии, учитывающей особенности жизненного цикла программного обеспечения в организации.

Широкий выбор используемых технологий

Возможности GETCRM позволяют предложить организациям наиболее подходящие и релевантные технологии, не ограничиваясь одним решением выбранного вендора. Применяемые технологии включают, но не ограничиваются:

Управление базами данных:

Postgres/PostgresPro
Oracle Database
Microsoft SQL

Back-end и реализация логики расчета:

Сценарный механизм калькулятора может быть реализован в БД на SQL или на уровне микросервисов.

Front-end и использование готовых платформ:

Одна из отечественных low-code платформ, например Elma365
Разработка пользовательского интерфейса

Интеграции со смежными системами:

Form IT (бывшая ETL Informatica)
Apache AirFlow и Kafka
Oracle Golden Gate
Собственные разработки